Pengaruh Inflation, Bi Rate, Dan Exchange Rate Terhadap Return on Asset Bank Umum Syariah Periode 2020-2024

Laili Sagita Wahyu Nur Fadila; Novinda Safutri; Yunita Sari

doi:10.31004/riggs.v4i2.544

Authors

Laili Sagita Wahyu Nur Fadila Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Novinda Safutri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Yunita Sari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.544

Keywords:

Inflasi, BI Rate, Return on Assets (ROA), Bank Umum Syariah, Ekonomi Makro, Profitabilitas

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, BI rate, dan nilai tukar (exchange rate) terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2020–2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga stabilitas kinerja keuangan BUS di tengah dinamika ekonomi makro yang berubah-ubah. Inflasi, BI rate, dan nilai tukar merupakan indikator ekonomi makro utama yang diyakini dapat memengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder bulanan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data memenuhi syarat normalitas, tidak terdapat multikolinearitas maupun heteroskedastisitas, serta bebas dari autokorelasi. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai tukar (X3) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan inflasi (X1) menunjukkan pengaruh negatif, dan BI rate (X2) berpengaruh positif namun dengan pengaruh yang sangat kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja keuangan BUS. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan strategi ekonomi makro dan bagi manajemen BUS dalam merespons dinamika ekonomi guna mempertahankan profitabilitas bank. Pemahaman terhadap pengaruh variabel makroekonomi terhadap ROA dapat membantu BUS dalam melakukan mitigasi risiko dan perencanaan strategis yang lebih baik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amelia, A. (2021). Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah. Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1).

Arifin, M. S., Zaena, R., Karim, A., & Na’afi, S. (2023). Analysis Role of Exchange Rate, BI Seven Days Rate, Inflation and Gold Price on Return of ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi). https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i1.901

Cakra, C., Ladewi, Y., & Yamaly, F. (2023). Pengaruh inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Harga Saham dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening. Motivasi, 8.

Dyah Mahamud Idawati. 2023. “Impact of Macroeconomic Factors on Financial Performance of Commercial Banks in Indonesia.” Journal of Finance and Accounting 7(2):1–10. doi: 10.53819/81018102t4129.

Fatmasari, D., Wahyuningsih, N., Tamara, I., Kurnia, N., Habibah, S. A., Syekh, I., & Cirebon, N. (2023). Analysis of Exchange Rate, Inflation and BI Rate on Return of Syari’ah Share. https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.768

Fitrianingsih, D. (2020). Pengaruh Inflasi, Kurs Rupiah dan BI Rate terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2019–2021.

Hawiwika, L. (2021). Determinasi Indeks Harga Saham Gabungan: Analisis Pengaruh BI Rate, Kurs Rupiah dan Tingkat Inflasi (Literature Review Manajemen Keuangan). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi.

Husen, M. S., & Fahlevi, R. (2024). Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. At Tamwil, 3(2), 148–162. https://doi.org/10.33558/attamwil.v3i2.10144

Ichwani, T., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Perubahan BI Rate menjadi BI 7 Day Reverse Repo Rate terhadap Jumlah Kredit UMKM. Jurnal Manajemen Dan Bisnis.

Indriyani, S. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2005–2015. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2020). Laporan Perkembangan Industri Perbankan Syariah Indonesia 2020. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Permaysinta, E., & Sawitri, A. P. (2021). Pengaruh inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap return saham. Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi, 5.

Prasaja, M. (2020). Analisis Pengukuran Rasio Keuangan dan Makro Ekonomi terhadap Profitabilitas Bank Syariah. ACI-IJIEFB.

Sasmita, D., Andriani, S., & Ilman, A. H. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 3.

Tanto, T. (2023). Analysis of the Effect of Inflation, Interest Rates and Exchange Rates on the Number of Sharia Banking Deposits in Indonesia. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1598

Zulfiah, F., & Susilowibowo, J. (2014). Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio(CAR),Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional(BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012. Jurnal Ilmu Manajemen.